索提诺比率（索提诺比率多大比较好）

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本文目录一览：

• 1、如何用通俗易懂的语言理解詹森指数,夏普比率和索提诺比率
• 2、什么是索提诺比率
• 3、索提诺比率的介绍
• 4、外贸信托-金锝量化套利百亿私募(含业绩、基金公司、基金经理等介绍...

如何用通俗易懂的语言理解詹森指数,夏普比率和索提诺比率

1、夏普比率（Shape Ratio）又称夏普指数，衡量投资回报与风险的比例。夏普比率越高，表示投资组合越佳。 詹森指数（Jensen）即阿尔法值，衡量基金超额收益大小，比单纯考虑收益更科学。 特雷诺指数（Treynor Ratio，TR）是每单位风险获得的风险溢价。特雷诺指数越大，绩效越好。

2、**夏普比率（Shape Ratio）**：衡量投资回报与风险的比例，正值表示高收益低风险，负值则表示风险大于收益。比例越大，投资组合越优秀。 **詹森指数（Jensen）**：衡量基金超额收益，考虑风险因素，较单纯看收益更科学。

3、Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr为风险收益率；β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。

什么是索提诺比率

索提诺比率可以看做是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。 定义Sortino Ratio=（Rp-Rf）/DR，其中，Rp为平均值，Rf为无风险利率，DR为下行标准差通过一个特殊的例子来比较夏普比率和索提诺比率的区别，为了简化计算，无风险利率设为0%。

索提诺比率（SortinoRatio）是一种用于衡量投资组合超额收益相对于下行风险的指标。索提诺比率相比于夏普比率更加关注投资组合的负收益波动。其中，SortinoRatio表示索提诺比率。Rp表示投资组合的年化收益率。Rf表示无风险利率，如国债利率等。DR-表示投资组合负收益的下行标准差，也称为负偏差标准差。

索提诺比率是一种衡量投资组合相对表现的方法。与夏普比率（Sharpe Ratio）有相似之处，但索提诺比率运用下档标准差而不是总标准差，以区别不利和有利的波动。

索提诺比率是私募基金绩效评价的新标准，它超越了夏普比率，后者仅依赖于总标准差。索提诺比率运用下偏标准差，区分了有利和不利的波动，更好地反映了投资组合的相对表现。高索提诺比率意味着在承担相同单位下行风险时，基金能提供更高的超额回报，对于私募基金的管理效率有着更为全面的考量。

索提诺比率，全名“下行风险调整收益”，用以量化基金在承担特定风险情况下所能带来的超额收益。其计算公式为基金收益率减去可接受最低收益（通常使用无风险收益率作为参照），然后除以回撤标准差。这一比率越高，说明基金在风险调整后的收益表现越佳。

风险评价指标中的标准差（波动率）用于衡量基金总回报率的波动程度，涉及年化标准差、月度总回报率的标准差等计算。风险调整后收益指标包括夏普比率和索提诺比率。夏普比率衡量基金的超额回报与波动性之间的关系，涉及基金在计算期内月度超额回报率的平均值与标准差。

索提诺比率的介绍

索提诺比率可以看做是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。 定义Sortino Ratio=（Rp-Rf）/DR，其中，Rp为平均值，Rf为无风险利率，DR为下行标准差通过一个特殊的例子来比较夏普比率和索提诺比率的区别，为了简化计算，无风险利率设为0%。

索提诺比率是私募基金绩效评价的新标准，它超越了夏普比率，后者仅依赖于总标准差。索提诺比率运用下偏标准差，区分了有利和不利的波动，更好地反映了投资组合的相对表现。高索提诺比率意味着在承担相同单位下行风险时，基金能提供更高的超额回报，对于私募基金的管理效率有着更为全面的考量。

索提诺比率（SortinoRatio）是一种用于衡量投资组合超额收益相对于下行风险的指标。索提诺比率相比于夏普比率更加关注投资组合的负收益波动。其中，SortinoRatio表示索提诺比率。Rp表示投资组合的年化收益率。Rf表示无风险利率，如国债利率等。DR-表示投资组合负收益的下行标准差，也称为负偏差标准差。

外贸信托-金锝量化套利百亿私募(含业绩、基金公司、基金经理等介绍...

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